经典日内交易策略-期货学院
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    经典日内交易策略

    1.区间突破
      波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。
      主要特点:
      日内交易策略;
      区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系;
      昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;
      上轨=今日收盘价+N*昨日振幅;
      下轨=今日收盘价-N*昨日振幅;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      2.菲阿里四价
      昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式,即阻力线、支撑线。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;
      上轨=昨日高点;
      下轨=昨日低点;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      3.空中花园
      开盘突破,是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      空中花园在当天高开或低开时使用,即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时;
      上轨=第一根K线的最高价;
      下轨=第一根K线的最低价;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      实际上是一种
      当天大幅高开(>1%),搏高开低走;反之,
      4.横盘突破
      较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;
      上轨=过去30根K线的最高价;
      下轨=过去30根K线的最低价;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      5.转向交易
      相对而言,基于固定点位的突破,可能受制于品种价格区域的变化而变迁;而其于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      转向交易基于今日开盘价;
      上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01;
      下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      6.HANS123
      作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术,或可提高其胜算。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      HANS123在开盘30分钟后准备入场;
      上轨=开盘后30分钟高点;
      下轨=开盘后30分钟低点;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      7.日均ATR突破
      我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。
      可以算过去10天内的ATR,
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;
      上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M;
      下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      8.ORB突破
      ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标;
      上轨=今日开盘价+N天ORB*M;
      下轨=今日开盘价-N天ORB*M;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高。 
      9.分时均价突破
      分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中,因而,就交易策略的自我实现语言而论,它的地位格外突出醒目。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      分时均价黄线基于今日分时图均价;
      上轨=当日分时均价黄线;
      下轨=当日分时均价黄线;
      当价格突破上轨,买入开仓;
      当价格跌穿下轨,卖出开仓。
      10.日内ATR波动性突破
      侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破,在一定程度上具备适应市场的能力,在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。
      主要特点:
      日内交易策略,收盘平仓;
      日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR;
      上轨=当根K线开盘价+N周期ATR*M;
      下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M;
      当价格突破上轨,买入开仓;
         当价格跌穿下轨,卖出开仓。 
    

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